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小智
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期货基差研究(期货交易中的基差)
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国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异，用式子表示如下：
基差=现券价格-期货价格*转换因子
基差交易者时刻期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。
来源: 中金所网站
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