期货单均线(期货单均线傻瓜交易法)

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作者 | 圆圆的元师傅

投资咨询 | Z0015860

编辑 | 小师妹

期货交易中，移动平均线可以说是交易者使用最多的技术指标了。而像“一根均线打天下”，这样的广告语大家肯定不陌生，但我们对于其有效性心存疑虑！

今天，我们既不做广告，也抛开主观臆断，通过严格的复盘，让数据来检验，这所谓的“一根均线”真能打天下吗？

首先，介绍一下均线的基本知识。

均线的计算方法很简单，通常都是记录N天里的收盘价，求和后进行简单的算术平均，就得到了N天的均线值。当第二天新的收盘价出现后，将其加入到数组中，并将倒数N+1天的收盘价剔除，再计算平均值。

移动平均线是对价格的平均化处理，是具有滞后特点的平滑工具。移动平均线并不试图领先于市场，仅在事实发生以后，才告诉我们新的趋势已经发生了。

移动平均线对市场的平滑作用和滞后性，与其所选取的计算周期密切相关：短期移动平均线更贴近市场价格的变化，滞后性更小，对价格变化敏感度高；长期移动平均线平滑效果更好，滞后性更大，对价格变化反应迟钝。

移动平均线在作为趋势跟随工具使用的时候，有个基本原则：价格走势顺畅，毛刺少的趋势行情，适合用较小周期的均线；价格走势毛躁，噪音大的趋势行情，适合使用大周期的均线去追随。

接下来就来详细的验证一下，一根均线构建的交易系统，真的能行吗？

既然是要进行实实在在的交易操作，不是单纯的嘴炮，那我们就要先就单均线，构建一套客观可执行的交易系统：

选日线级别，20日均线，K线实体（Open，Close)向上突破均线后，以收盘价平空开多；K线实体（Open，Close)向下跌破均线后，以收盘价平多开空。

使用该系统对螺纹钢2209合约日K走势进行交易回测，我们可以得到下面这个图。图中红色连线，代表一次盈利的开平仓过程，绿色连线则代表一次亏损的交易。连线在纵轴上的垂直高度则代表该次交易的盈亏点数。

从这个阶段的测试中，我们可以发现，这个单均线的系统，完全符合趋势跟踪类型的基本特征：顺势突破的进场信号，严格的小止损，尽可能的让盈利奔跑。

直观的从红绿连线的高度来看，显然这一阶段是有很丰厚的利润的。不过细心的交易者会问，这一阶段螺纹钢走出了一涨一跌的趋势行情，使用趋势跟踪系统都能赚钱，但是如果拉长时间周期呢？

那我们就继续测试螺纹钢期货自09年上市以来，至今13年以来，如果一直用单均线系统，会是什么结果呢？

结果出来了，下面这个资金曲线就是连续13年都只用单均线系统，且一直都只用1手螺纹钢交易获得的交易结果，并未做复利模型。

这个曲线，是在严格设置了交易手续费和滑点成本的情况下得到的。不夸张的讲，可以秒杀大多数的资管账户。

这么看，一根均线打天下，是可以的。但是这么好的资金曲线，又让很容易让人产生另一个疑问：既然如此简单好用的系统，为何用得人这么少呢，为何还有人愿意分享出来呢？

这就要说到交易系统的适应性上，趋势系统，顾名思义，适用于趋势行情中，而在震荡行情中，趋势系统会经历反复的止损交易，极端情况下，震荡走势持续的时间可以以年计，这种状况下，连续止损的次数甚至可以超过10次，即便采用了相应的过滤规则，也只能有所改善，不能完全避免。

像上面这段，还是在螺纹上的测试结果显示，在仅仅3个多月的时间内，按单均线系统交易，交易者将承受连续5次的止损操作后，才会获得一笔小幅的盈利，之后又是3次连续较大额的止损。

用计算机回测，这段时间我们只是一扫而过。然而历史的一粒尘埃，落在个人身上就是一座山。设身处地的去感受下，如果我们用真金白银在这段时期交易，我们能扛过这8次止损，坚定不移的执行系统吗？

相信绝大部分是坚持不了的，是会动摇的，一旦动摇放弃，就与后面的趋势利润无缘了。这也是为什么这么简单粗暴有效的系统，能够驾驭的人很少！

看来，单均线系统是可以打天下的，但是单均线系统如同独孤求败手中的无锋重剑，自身修为不够，是驾驭不了的。

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